...вы не можете сделать это. Свойство Data объекта TList является простым местом для хранения адресов. Поскольку вы просто храните там число и не указываете на любую память, которую вы распределили, то и освобождать в таком случае нечего. При удалении элементов TList, удаляется место, где вы храните адреса распределенной памяти, которую вам нужно удалить.
